Die Schatzung und Prognose der Volatilitat von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafur erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schatz- und Prognoseansatz."
Author Biography
Dr. Thomas Kaiser war wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl Statistik, Okonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung der Eberhard-Karls-Universitat Tubingen. Zur Zeit ist er im Zentralbereich Risk Management Support & Control der Westdeutschen Landesbank tatig."
